- Las reformas del BCE se aplicarán el 1 de enero y afectan a la medición de los activos ponderados de riesgo.
- Los cambios afectarán más esta vez a la banca al por mayor y de inversión.
- Es la que practican los grandes de Europa, como BNP, Deutsche Bank o Commerzbank.
- A los bancos españoles les afectó Basilea III (normas sobre fondos propios). Lo que llega ahora les parece bien.
Los bancos alemanes y franceses se han puesto a trabajar a fondo -léase, presionar a fondo- para que no llegue la sangre al río -léase, para salvarse como puedan- por las exigencias de capital a las que les puede obligar
Basilea III y medio, por llamarle de algún modo.
Se trata de las nuevas normas sobre la
medición de riesgos que se aplicarán a partir del 1 de enero y que están en discusión en el
Comité de Basilea, que depende Banco de Pagos Internacionales, el
banco de los bancos centrales, también el
BCE, cuyo Consejo de Supervisión preside
Danièle Nouy (
en la imagen).
Lo que está en juego es la medición de los
activos ponderados de riesgos y el impacto posterior en las necesidades de capital. Hablamos de nuevas mediciones de riesgo del cartería de
créditos al consumo o de la
hipotecaria. Que puede poner en cuestión sus ratios de capital.
Pero estos cambios afectarán sobre todo a la banca al por mayor y de inversión, que es la que practican entidades como
Deustche Bank y
Commerzbank, en Alemania, o
BNP Paribas,
Crédit Agricole o
Société Générale, en Francia, que es lo que están haciendo lobby en el
sprint final de las negociaciones.
A los
bancos españoles les afectó sobre todo las normas de Basilea III por las exigencias de fondos propios. De hecho, con los criterios que ya aplican podrían mejorar la nota de solvencia. Recuerden el mal momento que pasaron por las
pruebas derivadas del rescate bancario.
Con razón decía esta semana
Luis de Guindos que la banca española está "muy tranquila" y se refería, naturalmente, a lo estricta que ha sido al aplicar
los modelos de cálculo de riesgo y de capital.
En Alemania y Francia, sin embargo, los grandes bancos han abusado de
modelos internos que mejoraban su perfil de riesgo. Esas mismas entidades son las que ahora presionan para someterse a al mismo cálculo que el resto.
Rafael Esparza
